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LABORATORIO DI FINANCE & INSURANCE ATELIER (FIA)

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LABORATORIO DI FINANCE & INSURANCE ATELIER (FIA)

SEDE:

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania",
Università della Calabria
Via Pietro Bucci, Cubo 0/C
87036 Arcavacata di Rende, Cs

Responsabile Scientifico:

Prof. Emilio Russo

Personale Docente coinvolto:

Ivar MASSABO';
Massimo COSTABILE;
Giuseppe PALETTA;
Fabio LAMANTIA;
Arturo LECCADITO;
Massimiliano MENZIETTI;
Emilio RUSSO;
Rocco Roberto CERCHIARA;
Domenico DE GIOVANNI;
Marco PIRRA;
Alessandro STAINO;
Francesca VOCATURO.

Descrizione generale:

Il Finance & Insurance Atelier (FIA), istituito da un gruppo di docenti del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) dell’Università della Calabria afferenti ai settori scientifico-disciplinari SECS-S/06 e MAT/09, ha l'intento di promuovere l'attività di ricerca in ambito finanziario ed assicurativo e garantire un solido supporto computazionale per le ricerche poste in essere.

L'attività di ricerca dei membri del FIA, spesso svolte in collaborazione con studiosi di altri atenei nazionali ed internazionali, riguarda prevalentemente i settori della finanza, delle scienze attuariali e della logistica, e mira allo sviluppo di modelli e metodi quantitativi per la risoluzione di problemi decisionali in vari ambiti applicativi.

Gli obiettivi di ricerca sono perseguiti utilizzando metodologie e strumenti computazionali, come modelli di programmazione matematica e tecniche econometriche, che richiedono il supporto di adeguate attrezzature informatiche per la loro implementazione. A tal fine, il FIA mette a disposizione dei suoi membri un centro di calcolo composto da due postazioni fisse ad elevate prestazioni dotate dei software necessari all'implementazione dei modelli sviluppati.

Il FIA, ubicato al primo piano del Cubo 1/C presso il DESF, ha come ulteriore fine quello di favorire la formazione di contatti e di relazioni sia a livello nazionale che internazionale tra studiosi impegnati nei temi propri della finanza, delle assicurazioni, dei trasporti e della logistica od anche in altre aree di ricerca che possano essere interconnesse con i temi trattati. Inoltre, il FIA vuole coinvolgere nelle proprie attività gli studenti del corso di laurea in Finance & Insurance al fine di fornire loro supporto nella fase di stesura della tesi di laurea.

Finalità:

Mista(didattica+ricerca)

Descrizione delle attività:

Il FIA si propone l’obiettivo di affrontare lo studio sia metodologico che empirico delle tematiche proprie della finanza, delle scienze attuariali e della logistica, proponendo soluzioni basate sullo sviluppo di modelli e metodi quantitativi.

Le ricerche spaziano nei seguenti ambiti:

  • sviluppo di modelli di approssimazione per la valutazione di opzioni finanziarie in assenza di formule esplicite di valutazione;
  • analisi di polizze con prestazioni collegate a fondi d'investimento in presenza di clausole di garanzia;
  • quantificazione del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione danni e vita;
  • studio di modelli di valutazione e gestione dei rischi in ambito assicurativo-previdenziale;
  • modelli di ottimizzazione multistage in ambito stocastico applicati a problemi di natura finanziaria;
  • modelli di interazione strategica tra oligopolisti;
  • evoluzione dinamica di una popolazione di contribuenti soggetta al controllo da parte di un regolatore;
  • analisi dei problemi di investimento in capacità produttiva in condizioni di flessibilità in volume;
  • test per il backtesting in ambito multilevel del value-at-risk;
  • algoritmi di risoluzione esatti ed euristici per problemi di scheduling e problemi integrati di logistica.

Per conseguire le proprie finalità e diffondere i risultati raggiunti il FIA propone di: promuovere ed attuare progetti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale; fornire analisi finanziario-attuariali alle istituzioni pubbliche e private interessate; valorizzare le ricadute dei risultati delle ricerche, anche attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati; divulgare tramite seminari le attività di ricerca svolte; coinvolgere gli studenti del corso di laurea in Finance & Insurance nelle attività del laboratorio al fine di favorire la stesura della tesi di laurea in tematiche di attuale interesse per la finanza, le scienze attuariali e la logistica.

Competenze:

  • sviluppo di modelli di approssimazione per la valutazione di opzioni finanziarie in assenza di formule esplicite di valutazione;
  • analisi di polizze con prestazioni collegate a fondi d'investimento in presenza di clausole di garanzia;
  • quantificazione del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione danni e vita;
  • studio di modelli di valutazione e gestione dei rischi in ambito assicurativo-previdenziale;
  • modelli di ottimizzazione multistage in ambito stocastico applicati a problemi di natura finanziaria;
  • modelli di interazione strategica tra oligopolisti;
  • evoluzione dinamica di una popolazione di contribuenti soggetta al controllo da parte di un regolatore;
  • analisi dei problemi di investimento in capacità produttiva in condizioni di flessibilità in volume;
  • test per il backtesting in ambito multilevel del value-at-risk;
  • algoritmi di risoluzione esatti ed euristici per problemi di scheduling e problemi integrati di logistica.